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1
Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte
Springer Berlin Heidelberg
Prof. Dr. Klaus Sandmann (auth.)
option
zeitpunkt
auszahlung
optionen
d.h
falls
gilt
wert
exp
modell
abbildung
basispreis
europaischen
beispiel
somit
kursschranke
barrier
arbitragepreis
wobei
preis
fiir
aufgabe
wertpapiere
bewertung
zinssatz
kurs
binomialmodell
ergibt
bzw
losung
wertpapier
wertpapiers
portfolio
gegeben
menge
satz
scholes
portfolios
risk
losungen
stochastischen
1st
besteht
folgt
zinsstrukturmodelle
definiert
nullkuponanleihe
nullkuponanleihen
binomialmodells
prozess
Ano:
2001
Idioma:
german
Arquivo:
PDF, 17.31 MB
As suas tags:
0
/
0
german, 2001
2
Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte
Springer Berlin Heidelberg
Prof. Dr. Klaus Sandmann (auth.)
option
zeitpunkt
auszahlung
d.h
optionen
falls
gilt
wert
exp
europäischen
modell
abbildung
basispreis
somit
kursschranke
preis
arbitragepreis
barrier
bezüglich
wobei
beispiel
aufgabe
wertpapiere
lösung
kurs
bewertung
wertpapiers
zinssatz
bzw
ergibt
wertpapier
martingalmaß
binomialmodell
menge
gegeben
fälligkeit
portfolio
lösungen
scholes
satz
risk
portfolios
folgt
nullkuponanleihen
besteht
definiert
nullkuponanleihe
existiert
zinsstrukturmodelle
beweis
Ano:
1999
Idioma:
german
Arquivo:
PDF, 14.65 MB
As suas tags:
0
/
0
german, 1999
3
Arbitrage und die Bewertung von Zinssatzoptionen
Physica-Verlag Heidelberg
Dr. Klaus Sandmann (auth.)
zeitpunkt
fiir
bewertung
somit
nullkuponanleihen
nullkuponanleihe
option
gegeben
portfoliostrategie
kurzfristigen
ergibt
arbitragepreis
auszahlung
laufzeit
zinssatz
modell
d.h
entsprechend
gilt
falls
volatilitat
wobei
abbildung
basislevel
arbitragefreiheit
rentenoptionen
zinssatzes
journal
kurs
zinssatzoptionen
bzw
folgt
seiten
brosch
nennwert
pricing
bto
menge
ergeben
tabelle
hedge
kuponanleihe
auszahlungsstrom
wert
modellierung
folgenden
beziiglich
diskontierten
satz
stetige
Ano:
1991
Idioma:
german
Arquivo:
PDF, 6.38 MB
As suas tags:
0
/
0
german, 1991
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